石油先物取引　Ｆ式デイトレード - 舞黒一太郎の優雅な電脳日記

　　　　　　　　　　　　舞黒一太郎の優雅な電脳日記
　　　　　　　　　　　　　目次　http://d.hatena.ne.jp/microititaro/20040911

　舞黒一太郎です。

　（Ｆ式デイトレード）は、（投資取引行為を一日以内で終了する）という、従来（日計り＝デイトレード）と呼ばれていた投資法の一つで、それを石油先物取引において応用したものである。石油先物取引の歴史は浅いが、マーケット規模は株式市場をを凌駕する勢いにある。（Ｆ式デイトレード）のその手法は、株式における最新デイトレードとまさに同様であり、独自の理論に過去データーベースより開発された特殊ソフトを併用することにより、商品取引特有の恐怖感を取り除いた、画期的商品取引デイレード投資システムである。（Ｆ式デイトレード）が従来の株式取引と決定的に違うのは、１日に上げる利益の多さにある。株式の一流プロトレーダーが目指す利益は年間１０％程度であるが、（Ｆ式デイトレード）の利益はそれが１日の利益なのである。（１年分の利益を１日で出す）、この信じられない話を聞いただけで、マユツバと断定される方がほとんどだと思うが、古い概念に固執しているだけでは、いつまでたっても新しい展望は開けない。

　株式について考えてみよう。従来はＰＥＲやＰＢＲ、成長率などのファンダメンタルを基準に、１ケ月から１年という長いスパンで投資をおこなってきた。これを現物投資に限定するなら、万が一失敗しても半分になることはあっても、ゼロになることはない。しかしより高効率の投資をめざすなら信用取引を利用することになる。信用取引は自己資金の３倍の取引可能で、売りでも買いでも入れるため、単純に投資機会は２倍に増える。したがって儲けている場合はいいことずくめであるが、損の状態になると投資損失が単純に３倍となるばかりか、逆日歩や貸し株料、信用管理費、名義書換料、追証と呼ばれる追加資金が発生する。また半年という期間が過ぎると、損している場合でも強制的に決済しなければならず,多めの投資資金を準備していない人にはつらい結果となる。これが信用取引がハイリスク、ハイリターンといわれてきた由縁であり、損の危険性は同じであるのに、信用取引を極端に毛嫌いしている人が多い理由でもある。

　信用取引と言えば、商品取引の場合はもっとすざまじい。石油先物取引の場合、株式の信用取引における投資額の３倍投資可能などは及びもつかない、３０倍もの取引が出来る。つまり小資金で、とてつもない大きな勝負が可能な市場なのである。またそれにふさわしく値動きも実に荒っぽく、１日で資金が最大で１０割も増滅する。したがって儲けも大きいが損も大きい、まさに博打相場なのである。したがって特殊なインサイダー情報を持っている者以外は、利益を出し続けることはまず不可能であり、また投資家の意向に従わなかったり、勝手に運用するという違法、もしくは違法スレスレ業者がいまだに多く存在するのも事実で、リスクヘッジなどという表向きの説明とは異なり、素人がカモにされ続けてきた、恐ろしい業界なのである。したがって商品取引は、一般人にとって、きわめて危険な投資といってよい。

　それなのになぜあえて商品取引である、(Ｆ式デイトレード）による投資を奨めるか、という理由を以下述べることにする。

　それは（Ｆ式デイトレード）が、商品取引の高効率を生かしつつ、損をするリスクを大幅に軽減することに成功したからなのである。この大変革へのスタートは、商品取引においてホームトレードが可能になったことから始まっている。この投資環境革命の結果、従来の悪徳業者、外務員が取引にまったく関与できなくなってしまったことが大きい。それに加え、リアルタイム情報提供がなされ、損切り、利食い注文といった株式デイトレード手法が使用可能となり、また取引手数料の大幅ダウンにより、従来は利益の出なかった場合でも利益を確保できるようになった。

株式とは異なり、もともと商品取引は買い、売り、いずれからでも入れるため、株式のように売り方だけに課せられていた厳しい不利はない。それにデイトレードに徹するため、ストップ高、ストップ安による市場閉鎖や、追証の恐怖といった、商品取引の大きなデメリットから逃れられる特徴がある。また株式などのデイトレードで一番怖い、価格変動がまったくない日が続くということは、原油関連銘柄については過去データーからしてあり得ず、毎日が取引チャンスとなる。
　

　（Ｆ式デイトレード）では日本の株式において禁止されている（差金決済）が擬似的に可能となる。差金決済とは普通に売買取引をすると取引を行った日を含め、４営業日目までに現金と株式の受け渡しをおこなうことで、同じ日に同じ売買した場合でも、別々に決済しなければならない。この現物の株式の受け渡しを行わず、株式売買で生じた差額で決済することをいう。米国では市場活性化のため差金決済が許されているが、日本の市場ではまだ禁止されているのだ。（Ｆ式デイトレード）を使えばそれが擬似的に可能となり、決済も驚くことに、当日、もしくは次の日には換金可能だ。
　
　　
　株式、商品を問わず、デイトレードのよさは、前日の相場が終わってから今日の相場が始まるまでの間に、ＮＹの９．１１テロのような、新しいニュースが入ることによる事態急変によるリスク、つまりファンダリスクが、まったくないということがある。そのため寝ている間にも相場のことが気になるというストレスはない。これはトレードに関わる人間にとってかけがえのない福音である。かりに相場が大暴落していようと、あくまでスタートは暴落した始値からであるため、そこから作戦を開始すればよいわけだ。当然（Ｆ式デイトレード）はこの恩恵を受ける。

　株式においてインターネットを使ったネット取引を行っている人は既に５割以上になっており、そのうちデイトレードを既に行っている人は百万人を越え、さらに加速度的に増えている。それは手数料の安さに加え、（投資の法則）による利益、損切りの設定が明確に設定出来るため、大損がない、ファンダリスクがないなどと言われいるが、実際にトータルで勝っている人はまだまだ少ないようだ。その最大理由は、やはり売り買いの判断、タイミングが難しいためだ。

　（デイトレード）の最大の問題は今日の相場が上げか下げかの判断である。そして利益が出た場合の（利食い）と、万が一その判断を誤った場合の、損をいかに止めるかという（損切り）という二つの処理に尽きる。特に商品取引の場合はシビアーで、値段変化の時間が非常に短く、動く値幅が大きいため、人を介していては勝てるものも勝てず、小損は大損となる。これを防ぐには、あらかじめ自ら作っておいたシナリオに従って、システマテイックに発注、仕切りを行うしか方法はなく、それを実現可能にしたのがリアルタイム、ホームトレードシステムである。（Ｆ式デイトレード)はこの上げ、下げの判断が非常に的確で、損切り幅も小さく設定できるように工夫されている。その結果、博打投資があたかも株式の現物投資のような感覚で投資出来るようになり、万が一の損も、投資額の１割以内に限定できるという、ローリスク、ハイリターン投資に変身した。

　その秘密の一端を、街のストリートランナーの進路予想に例をとって説明してみよう。朝早く起きて、街に出ると、さまざまなスタイルのストリートランナー達が走っているのに出会う。このランナー達は、だいたい自分のコースを決め走っているが、街の交通事情や天候、きまぐれなどで、微妙に変えている。みなさんが、走っているこのうちの一人を見つけ、彼がこれからどこに行くのかを予測するゲームをすることにする。その答えは「わかるわけがない」が大半であると思う。初めて会うストリートランナーの１分後の位置などわかるわけはない、まったくそのとおりなのであるが、１秒後となると話は違ってくる。ランナーはスピードが乗っているので、もしコース変更やストップの意思が急に起きても、１秒後の位置は、予測した位置とほとんど差は出てこない。また後に戻るということも慣性の法則に逆らうため、可能性はほとんどありえない。つまり超短期に限定すれば、正確なトレンドを把握することにより、予測は可能なのである。またこのランナーの習性、考え、過去の選んだコース履歴などのデーターベースからの予測を加味するなら、不可能と思われる１分後の位置さえわかるようになる。要は０．５秒の世界で利益が出る対象を見つけ、これにさまざまなノウハウを組み合わせることにより、利益を出せるよう工夫した投資法が（Ｆ式デイトレード）なのだ。

　原油関連の始値は、直前のＮＹ市場、円相場などでほぼ予測できるが、その後の展開は国内外の一刻一刻の事情に左右される。したがって一般の人が頼りにしている業界予想は、しばしば外れているのが実情だ。またインターネットがあるとはいえ、情報入手の点で、地方在住者には相当なハンデイがある。したがって結論としては、原則的に商品取引は素人にとってきわめて危険な投資であり、お奨め出来ない。（ＮＹ市場は日本時間で夜１０時３０分から翌朝５時まで開いている。夏は１時間遅れ。したがって朝６時には最新の情報が入手出来る）

　まことに荒唐無稽な話であり、誰しも信じられる話ではない。文中でも述べたが、商品取引なのに、株式の現物同様の扱いでよく、万が一の１日の損失は最大でも１割、投資資金も１０万円強から始められることから、運用ノウハウ取得と、理論例証のため、みずから実際にテスト投資することにした。運用開始後まだ日が浅く、その結果をうんぬうんする時期ではないのは承知しているが、今のところはきわめて順調な成果をあげており、今後の結果が楽しみな状態ではある。

PS 2005/02/02

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●Ｖｅｒ２からＶｅｒ３への主な改良点、

　（Ｆ式デイトレード　Ｖｅｒ２）から（Ｆ式デイトレード　Ｖｅｒ３）の改良
点の一つは、１回あたりの平均利益（a）を、固定値から変動値に変えることによ
り、投資の第二法則、（勝てる時には目一杯かせぐ）ことを可能にしました。こ
れは第二法則ばかりではなく、（a）に至らなかった場合にも、第三法則（大きく
稼げないときは小幅でも利益を出す）に、臨機応変で対処可能となります。

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●Ｖｅｒ３からＶｅｒ４への主な改良点

　（Ｆ式デイトレード　Ｖｅｒ２）、（Ｆ式デイトレード　Ｖｅｒ３）いずれも
１日１回の投資でしたが、Ｖｅｒ４より条件に合致したパターンになった場合、
何回でも投資出来るようになりました。もちろんデイトレードという限定条件下
での話で、投資の第二法則に合致するものです。
　これで宝の山に入りながら、たった１個しか持って帰らない愚を犯すことがな
くなりました。考えてみれば今までのＶｅｒ３までというのは、じつにもったい
ない状況であったということです。もっともあれやこれやに目を奪われて、１個
も手に入れることなく、さらに大ケガをするという、（あぶはちとらず）になっ
てしまってはなんにもなりませんが、、、

　Ｖｅｒ４は多くのバリエーションが考えられます。またこの手法は、他のパイ
の大きい投資に応用することも可能と思われ、宿題は増えるばかりです。